في ندوة لاتحاد المصارف العربية

إدارة المخاطر المالية.. فن وعلم وهندسة

تغطية: سهير محمد - ريم عبدالمعز
إدارة المخاطر المالية أهم وظيفة تقوم بها البنوك فالبنوك تنشأ في الأصل لتوفير تمويل لمشروعات محفوفة بالمخاطر.. أو بعبارة أخري صناعة محفوفة بالمخاطر من كل جانب علي حد قول محمود عبداللطيف رئيس بنك الاسكندرية في كلمته التي أشار فيها إلي ضرورة تقليل المخاطر.
ونظرا لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للبنوك العربية نظم اتحاد المصارف العربية مؤخرا بالقاهرة ندوة حول "إدارة المخاطر المالية" شارك فيها نخبة من المصرفيين والاساتذة وخبراء الاقتصاد والتمويل في العالم العربي لبحث أفضل السبل والوسائل لإدارة المخاطر المالية.
ودعا د.فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال الندوة إلي عقد اجتماع سنوي لإدارة المخاطر للبنوك ويشارك فيه المصرفيون وذوو الخبرة للاطلاع علي كل ما هو جديد في هذا المجال وقال إن هناك اتجاها عربيا قويا لتطوير الادارة المصرفية وإن مصر كدولة عربية رائدة لها برنامج طموح لتطوير الجهاز المصرفي ودعا إلي ضرورة اتجاه المصارف العربية لتطبيق لمقررات بازل (2) لأنها تتضمن أسلوبا جيدا لقياس وتحليل وإدارة المخاطر المصرفية وهو ما يحقق الاستقرار في تلك البنوك وذكر أن الاتحاد يقوم حاليا باعداد موسوعة (بازل 2) وإنشاء لجنة خاصة لمتابعة وترجمة وثائق لجنة بازال العربية وألقي محمود عبداللطيف رئيس بنك الاسكندرية كلمته أكد فيها أن الفهم الكامل للإجراءت والعمليات المصرفية بداية من فتح الحساب حتي العمليات المعقدة مثل اتخاذ قرار ائتماني أو تمويل مشروع وجميع العمليات في البنك تقوم علي العقلانية ويقول إنه لابد من تحديد حجم المخاطرة داخل الصناعة المصرفية والتي يكمن جزء كبير منها في اتخاذ قرار ائتماني فإذا لم تتوافر العقلانية فإن 99% من الأموال لا يستردها البنك ولتجنب مخاطر الائتمان الكبيرة لابد من معرفة من هو العميل وما هي صناعته حتي يستطيع البنك التعرف علي مخاطر هذه الصناعة وشدد علي ضرورة أن يكون هناك حرص علي الحوار بين البنك وبين العميل للتعرف علي مخاطر صناعته التي يمكن أن تمثل مخاطر في المستقبل للبنك نفسه مع فهم نوع كل نشاط فيتكون لدي البنك خبرات متراكمة تسمح بالفهم الاسرع والحكم علي جودة المعلومات.
ويؤكد عبداللطيف أن الصناعة المصرفية محفوفة بالمخاطر من كل جانب ولكن لتقليل هذه المخاطر وحتي لا يتعرض البنك لمخاطر السوق بقدر المستطاع لابد من توافر الضمانات وكان قديما يقولون إن أخذ الضمانات الكافية يجنب البنك المخاطر ولكن "ساعة الجد" فإنه عند تسييل الضمانات لا تكفي ولا تغطي حجم الأموال التي تم اقتراضها من البنك.
وأضاف أن مبادئ الحوكمة واتباع أساليب الادارة السليمة التي تتجه إليها بعض البنوك تتجه إلي الفصل بين المالك والادارة والتفتيش والرقابة للتأكد من قيام كل جهة منها بعملها كما يجب.
وأشار إلي أن مصر تمر بمرحلة انتقالية كبيرة جدا لاعادة هيكلة القطاع المصرفي حتي يتم تحسين إدارات البنوك لمساعدة الدورة الاقتصادية.
وأشار إلي حركة الاندماجات الأخيرة في القطاع المصرفي ويقول إن في مصر 55 بنكا ما بين بنوك صغيرة جدا وبنوك كبيرة ولابد من وجود كيانات كبيرة محترفة تدار بنظام مصرفي عالمي فالصناعة المصرفية لها معالم ولها أصول منها تحديد حجم المخاطرة وهي مهمة لتقليل المخاطر عند حودوثها وليس للقضاء عليها وأضاف أننا نحتاج إلي ثقافة جديدة تقوم علي المنطق والادراك والشفافية الشديدة وأضاف أننا نحتاج لتفهم عملنا جيدا فالبنوك أصبح لها دور أكثر فاعلية.
وألقي الدكتور عاصم حنفي الدين أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية في بيروت أول محاضرة في أعمال الندوة وتناولت قياس وإدارة مخاطر السوق وأكد في بداية محاضرته أهمية العقلانية وأدواتها مشيرا إلي أن اتخاذ القرارات يجب أن يقوم علي دراسة وإدارة جيدة لمخاطر السوق ولابد من توافر خلفية حول كيفية إدارة المخطر وقارن صفي الدين بين إدارة المخاطر وفي عالمنا العربي وإدارة المخاطر في أوروبا وأمريكا الأكثر تطورا في إدارة المخاطر دعا إلي ضرورة أن تتبني المصارف العربية المعايير الموجودة في البنوك الأجنبية لإدارة المخاطر لتضييق الفجوة بينها وبين مثيلاتها الأوروبية وأضاف أنه لا أحد يستطيع منع وجود المخاطر ولكن لابد من توخي الحذر وحساب ماذا سنخسر وحجم هذه الخسارة وتحدث عن قياس وإدارة مخاطر السوق بما فيها أسعار الفائدة وتسعير السندات ومعدل الفائدة والقطاع الأجنبي والاسهم ومخاطر السلع وتحديد وقياس التعرض للمخاطر وكيفية حساب القيمة عند المخاطرة وتطرق إلي مناقشة وشرح عوامل المخاطرة التي تؤثر علي المشروعات مثل الفارق بين في سعر صرف الجنيه مثلا أمام العملات الأجنبية وحساب معدل الفوائد وغيرها.
وضع البنوك المصرية
ودار نقاش بين المشاركين حول الوضع الحالي للبنوك المصرية حيث أكدت ليلي عز العرب مدير عام البنك العقاري المصري العربي أن الموقف المالي للبنوك الصغيرة سيء جدا فهي ليست بنوكاً محترفة ولكنها مثل (محلات البقالة).
وألقي يوسف نظام عضو الهيئة الادارية في جمعية CFA اللبنانية ومحلل المخاطر المالية والاستاذ بالجامعة الأمريكية بيروت محاضرة في ثاني أيام المؤتمر حول "قياس وإدارة مخاطر التسليف".
والتصنيفات الائتمانية واحتمالات عدم السداد، والفروق بين الخسارة المتوقعة وغير المتوقعة وكيفية حساب النوعية وشرح فلسفة اتفاقية (بازل 2) والمخاطر التشغيلية التي يمكن أن تواجه العمل المصرفي وكيفية مواجهتها وردا علي سؤال لأحد المشاركين حول خطر الارهاب كواحد من أهمالمخاطر التشغيلية التي يمكن أن تواجه العمل المصرفي كمؤثر خارجي فإن نظام الارهاب دائما خطر لا يؤمن عليه ولكن لايوجد خطر غير مؤمن عليه ولكن كل شيء له ثمنه عند التأمين عليه.
وأشار إلي أنه عند اعداد مقررات بازل 1 و 2 لم يشارك في اصدارها أحد من العالم العربي ولم يأت فيها ذكر لتجربة المصارف الاسلامية ونظام العمل في الصيرفة الاسلامية وأكد أهمية احتساب جزء من رأس المال للمخاطرة وحساب الخسارة غير المتوقعة ويجب أن نعرف من أين تأتي الخسائر والمخاطرة ولابد أن نعرف عند إدارة المخاطر من أين أبدأ وماذا نحتاج؟
ويقول إن مصادر لمخاطرة داخلية وخارجية الداخلية مثل الأنظمة العاملة داخل البنك فحدوث أي قطع للتيار الكهربائي يمثل مخاطرة وكذلك كالعملاء والفئات التي يتعامل معها البنك والعلاقات البشرية داخل المؤسسة البنكية والادارة أيضا والروتين يعد من أهم المخاطر المالية.
وأشار إلي أهمية معرفة عدد مرات وتكرار هذه المخاطرة وقيمتها فنحن نستطيع أن نعرف مصدر المخاطرة من خلال معرفة قيمتها وتكرارها.
ونطرق في محاضراته إلي إدارة المخاطر المتكاملة ومخاطر التشغيل وأنواع مخاطر التشغيل وسير العمل في المؤسسات المالية وكيفية التحوط ضد مخاطر التشغيل باستخدام الهندسة المالية والتأمين ضد مخاطر التشغيل وكيفية قياس المخاطر علي مستوي المؤسسة والارتباطات بين مخاطر السوق والائتمان والتشغيل.