طلعت نصر:

ضروورة تطبيق إنذار المبكر واختبارات التحمل للتنبؤ بالأزمات المالية

أكد طلعت نصر، نائب مدير عام إدارة بازل لقطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري، ضرورة قيام البنوك بوضع نظام للإنذار المبكر وإجراء اختبارات التحمل بصفة دورية للتمكن من التنبؤ باحتمال حدوث أزمات مالية مستقبلية.
وأضاف: إن البنوك مطالبة بوضع خطة طوارئ تمويلية تساعدها على مواجهة هذا النوع من المخاطر والالتزام بحد أدنى من المتطلبات النوعية التي تساهم في حُسن ادارة مخاطر السيولة لديها وتقلل من احتمال حدوثها، بالإضافة إلي قياس مخاطر السيولة لديها للأغراض الرقابية باستخدام كل من نسبة تغطية السيولة ونسبة صافى الموارد المالية المستقرة، وذلك بعد إصدار التعليمات النهائية الخاصة بها، مع إمكانية استخدام البنوك لأساليب قياس داخلية أخرى ولكن لأغراض إدارة مخاطر السيولة لديها فقط.
وألمح إلي أن الأزمة المالية العالمية أظهرت إمكانية حدوث مخاطر سيولة حادة وسريعة يترتب عليها فقدان البنوك لمصادر التمويل المتاحة لديها لمواجهة تلك المخاطر.
وأوضح أنه نتيجة احتياج البنوك إلى تحسين إدارة مخاطر السيولة لديها والتحكم في حجم تلك المخاطر بكفاءة، أصدرت لجة بازل للرقابة المصرفية أوراقاً استرشادية بشأن إدارة مخاطر السيولة من الناحيتين النوعية والكمية، ومعايير قياس مخاطر السيولة من خلال نسبة تغطية السيولة ونسبة صافى التمويل المستقر في إطار مقررات بازل 3 ليشمل القياس المدى القصير والبعيد لمخاطر السيولة.
وأشار إلي أن مخاطر السيولة تتمثل في عدم قدرة البنك على تمويل أي زيادة في الأصول أو مقابلة الالتزامات عند استحقاقها أو سحبها بشكل فجائي بدون تكبد خسائر كبيرة أو وجود قيود على قيام البنك بالتصرف في بعض الأصول المملوكة له أو إمكانية القيام بذلك ولكن بأسعار تقل بشكل كبير عن قيمة اقتنائها مما يكبد البنك خسائر رأسمالية. موضحا أن نسبة تغطية السيولة (LCR) تهدف إلي التأكد من احتفاظ البنك بمستوى كاف من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة والتي يمكن تحويلها الى نقدية لمقابلة احتياجات السيولة الطارئة في الأجل القصير (على مدى 30 يوماً) في ظل سيناريو لظروف غير مواتية ومحددة للسيولة. ووفقا لمتطلبات بازل3 يجب ألا تقل هذه النسبة عن 60% في بداية عام 2015، على أن تزيد بنسبة 10% سنوياً إلى أن تصل إلى 100% في بداية عام 2019.
وألمح إلي أن البنك المركزي المصري قام منذ مارس 2011 بإعداد ورقة مناقشة استرشادية لإدارة مخاطر السيولة وفقاً لمتطلبات الدعامة الثانية من مقررات بازل 2 موضحا أن هذه الروقة تتضمن مجموعة من المتطلبات الرقابية النوعية والكمية التي تتماشى مع أكثر الممارسات الدولية شيوعاً في هذا الشأن. وقام البنك المركزي بمناقشة الورقة مع الأطراف المعنية من إدارات قطاع الرقابة والإشراف للمشورة والرأى للوصول إلى الشكل النهائي للورقة بعد أخذ المقترحات اللازمة فى الاعتبار، وبعد إصدار ورقة المناقشة للقطاع المصرفى تم إعداد وإصدار نماذج دراسات الأثر الكمي Quantitative Impact Studies QIS لمخاطر السيولة في يونيو 2011 لاختبار مدى ملاءمة تطبيق بنود نسبتى السيولة بأوزانهما الترجيحية للبنوك المصرية، وتم تحليل نتائج نماذج دراسات الأثر الكمى للوقوف على أوضاع السيولة لديها وتأثير تطبيق النسبتين لاسيما في اعقاب ثورة يناير 2011.
وأضاف: إنه تم تحديث كل من ورقة المناقشة ونماذج دراسات الأثر الكمي الخاصة بمخاطر السيولة أخذاً في الاعتبار التعديلات النهائية التى أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية ومنها: تعديلات على نسبة تغطية السيولة فى يناير 2013 من خلال تطبيق الحد الأدنى المطلوب (100% فأكثر) بشكل تدريجي خلال خمس سنوات بدلاً من تطبيقه مرة، واحدة وألا يتجاوز إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة 75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة وذلك بمقام النسبة، كما تمت مراعاة التعديلات الجديدة التي حدثت في يناير 2014 وهي خاصة بنسبة صافي التمويل المستقر وتم تعديل نماذج دراسات الأثر الكمى للنسبتين حتى يتم إصدارها مرة أخرى للجهاز المصرفى تمهيداً لإعداد التعليمات النهائية المتعلقة بمعايير قياس وإدارة مخاطر السيولة في إطار بازل 3 تماشياً مع الجدول الزمني للتطبيق والمعلن من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية.
تستمر البنوك بالالتزام بنسب السيولة المعمول بها حالياً (20%) للعملة المحلية و(25%) لإجمالي العملات الأجنبية، واستمرار العمل بطريقة سلم الاستحقاقات المنصوص عليها بالتعليمات الرقابية للبنك المركزي المصري
وألمح إلي أن مخاطر السيولة تنشأ من عدة مصادر مختلفة داخل البنك إما من جانب الاصول أو الالتزامات أو الالتزامات العرضية، الأمر الذى قد يترتب عليه تكبد البنك لخسائر كبيرة تهدد استمراره في النشاط.