اخبار مصر : الأصول المرجحة بأوزان المخاطر تضغط على كفاية رؤوس أموال البنوك

اخبار مصر أكد مصرفيون أن تراجع معدلات كفاية رأس المال بالجهاز المصرفى نهاية يونيو الماضى، يعكس ارتفاع حجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بالجهاز المصرفى، فضلاً عن صرامة مقررات «بازل 2»، والتى تشتمل على أنواع جديدة من المخاطر لم تكن متضمنة ضمن «بازل 1».
وشهدت نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر انخفاضًا بلغ %1.3 لتصل إلى %13.4 نهاية يونيو الماضى، مقابل %14.5 نهاية مارس 2013.
وهبطت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى %11.5 بنهاية الربع الثانى من العام الحالى، مقابل %12.5 بنهاية الربع الأول، بينما انخفضت حقوق الملكية إلى الأصول إلى %6.9 بنهاية يونيو 2013، مقابل %7 نهاية مارس الماضى.
وتشتمل مقررات بازل 2، على عدة أنواع من المخاطر، هى مخاطر الائتمان، والتى تعبر عن الخسائر المحتملة الناتجة عن احتمالية إخفاق العملاء المقترضين أو الأطراف المتقلبة فى الوفاء بالتزاماتهم، فضلاً عن مخاطر التشغيل وهى الخسائر المحتملة الناتجة عن إخفاق أو عدم كفاية الإجراءات الداخلية، والعنصر البشرى والأنظمة لدى البنوك نتيجة أحداث خارجية وتتضمن المخاطر القانونية، وأخيراً مخاطر السوق وهى الخسائر المحتملة الناتجة عن التحركات غير المواتية فى أسعار السوق، التى قد تؤثر بالسلب على قيم مراكز استثمارات البنك بغرض المتاجرة، بالإضافة إلى مخاطر سعر الصرف وتشتمل على جميع الاستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة.
واختلف المصرفيون حول اتجاه معدلات كفاية رأس المال خلال المرحلة المقبلة، حيث توقع بعضهم مواصلة المعدلات الانخفاض مع مؤشرات تحقق الاستقرار السياسى بالبلاد، وما يتبعه من تعافى الطلب على الائتمان، وبالتالى ارتفاع مخاطر الائتمان وهبوط نسب كفاية رأس المال.
فيما يرى فريق آخر أن تحسن التصنيف الائتمانى الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز سيخفض من وزن المخاطر النسبى، المناظر لأدوات الدين بالعملات الأجنبية، وهو ما يدعم من ارتفاع معدلات كفاية رأس المال خلال الفترات المقبلة.
من جهته قال حسين رفاعى، رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى، إن انخفاض معدلات كفاية رأس المال بالجهاز المصرفى ككل يرجع إلى التزام البنوك المحلية بتطبيق مقررات بازل 2.
وتابع: مقررات بازل 2 تقضى بتضمين أنواع جديدة من المخاطر لم تكن موجودة ضمن مقررات بازل 1، فضلاً عن كونها تتطلب طرق احتساب أكثر صرامة لتلك المخاطر.
ولفت رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى، إلى أن معدلات كفاية رأس المال بالبنوك لا تزال فى الحدود الآمنة وتندرج تحت معايير «المركزى»، فضلاً عن كونها ما زالت فى الحدود المتعارف عليها على مستوى العالم.
وأشار إلى أن انخفاض وزن المخاطر النسبى للأذون المحلية بالعملات الأجنبية إلى %100 بعد تحسن التصنيف الائتمانى للبلاد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز، إلى - B بدلاً من +CCC ، يرفع من مستويات كفاية رأس المال خلال المرحة المقبلة.
وتقضى مقررات بازل 2 بإعطاء وزن مخاطر نسبى لأدوات الدين المحلى بالعملات الأجنبية وفق التصنيف الائتمانى للبلاد الصادر عن مؤسسات التصنيف الخارجية، ويبلغ الوزن %100 وفق التصنيف الراهن لمصر من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز، فى حين كان %150 عند التصنيف السابق البالغ +CCC .
ويصف رفاعى، الارتفاع المتوقع فى معدلات كفاية رأس المال بالطفيف، مفسراً ذلك بأن استثمارات البنوك المحلية فى أدوات الدين بالعملات الأجنبية ما زالت منخفضة كنتيجة طبيعية لتدنى إصدارات المالية من تلك الأوراق.
وشدد على أهمية دعم البنوك المحلية لقواعدها الرأسمالية باستمرار، وإلى ضرورة المتابعة المستمرة لأحجام القواعد الرأسمالية للحفاظ على معدلات كفاية رأس المال عند مستويات لا تقل عن %10.
وفسر أشرف فؤاد، رئيس القطاع المالى لدى بنك بيريوس - مصر، تراجع معدلات كفاية رأس المال بالجهاز المصرفى بنهاية يونيو الماضى، بارتفاع أحجام الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بالبنوك المحلية.
وأوضح أن مقررات بازل 2 تأخد فى اعتبارها مخاطر التشغيل ومخاطر السوق، فضلاً عن مخاطر الائتمان، مشيراً إلى أن مخاطر الائتمان هى المؤثر الأكبر على معدلات كفاية رأس المال بالبنوك.
وتابع: مخاطر الائتمان تتضمن كل الأصول والتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، التى يتم ترجيحها بمعامل المخاطر المناظر لها، مشيراً إلى أن وسائل التوظيف فى البنوك المحلية هى التى تحدد اتجاه معيار كفاية رأس المال.
ولفت إلى أن تخفيض البنوك استثماراتها فى أدوات الدين المحلية بالجنيه المصرى وتحويلها إلى قروض لصالح العملاء، يرفع من حجم مخاطر الائتمان ويهبط بمعدلات كفاية رأس المال.
يشار إلى أن المطالبات بالعملة المحلية على الحكومة المصرية كأدوات الدين المحلى، بالإضافة إلى المطالبات على الهيئات الخدمية وما فى حكمها ترجح بأوزان مخاطر تصل إلى صفر %.
وعن إمكانية مساهمة الأوراق الحكومية بالعملات الأجنبية فى رفع معدلات كفاية رأس المال بالبنوك المحلية عقب تحسن التقييم الائتمانى للبلاد وفق تصنيف مؤسسة ستاندرد آند بورز، قال فؤاد، إن الأثر المحتمل يتوقف على رؤية البنك المركزى لمدى كفاية التصنيف الصادر من قبل ستاندرد آند بورز، لخفض وزن المخاطر النسبى المناظر للأذون والسندات الحكومية بالعملات الأجنبية إلى %100 بدلاً من %150، مشيراً إلى أن «المركزى» يرسل نماذج جاهزة للقطاعات المالية بالبنوك المحلية، متضمنة أوزان المخاطر الخاصة بكل نوع من الأصول.
وتوقع رئيس القطاع المالى لدى بنك بيريوس - مصر، أن تواصل معدلات كفاية رأس المال بالجهاز المصرفى الانخفاض خلال المرحلة المقبلة مع تحقق الاستقرار السياسى والأمنى بالبلاد والانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وما يعقبه من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبالتالى انتعاش الاقتصاد المصرى وعودة الطلب على الائتمان بغرض إقامة مشروعات استثمارية جديدة أو التوسع فى القائمة.
وأكد أن استقرار معدلات كفاية رأس المال بالجهاز المصرفى حول نسبة ال%10 يعكس زيادة القروض الممنوحة من قبل البنوك، وبالتالى تزايد نشاطها بالسوق.
وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة، لدى أحد البنوك الأجنبية، إن تراجع معدلات كفاية رأس المال بنهاية الربع الثانى من العام الحالى يعزو إلى تطبيق مقررات بازل 2، والتى تشتمل على أنواع جديدة من المخاطر كانت غير موجودة فى بازل 1.
وتابع أن تزايد الأصول المرجحة بأوزان المخاطر داخل الجهاز المصرفى دعم ارتفاع مخاطر الائتمان، ودفع معدلات كفاية رأس المال للتراجع بصفة عامة داخل الجهاز المصرفى.
وأوضح أن تزايد الأصول المرجحة بأوزان مخاطر يرجع إلى تعديل البنوك هيكل استثماراتها تجاه أصول ترجح بأوزان مخاطر أعلى نسبيًا.
وتوقع تواصل التراجع فى معدلات كفاية رأس المال، مع تحقق الاستقرار السياسى وزيادة الطلب على الائتمان وبالتالى توجيه البنوك لمزيد من استثماراتها تجاه القروض، وهو ما يرفع من مخاطر الائتمان ويدفع معدلات كفاية رأس المال للتراجع.
وأشار إلى أن الحفاظ على استقرار معدلات كفاية رأس المال حول الحد الأدنى المقرر من قبل «المركزى» البالغ %10 يتطلب استمرار دعم البنوك لقواعدها الرأسمالية، من خلال مواصلة رفع رؤوس الأموال المدفوعة.