فريق عمل لاستطلاع آراء البنوك والتطبيق عام 2018

شريف عاشور: تحقيق التوازن بين الالتزام بالرافعة المالية والنمو الاقتصادي

أكد شريف عاشور، مدير عام إدارة بازل بالبنك المركزي المصري، أن تطبيق الرافعة المالية بالبنوك من المتوقع أن يؤدي إلي الحد من المخاطر التي تواجهها إلا أنها لها تأثير سلبي علي الاقتصاد ككل، مطالباً الجهات الرقابية بتحقيق التوازن بين الالتزام بالنسبة المقررة للرافعة المالية وبين النمو الاقتصادي.
قال شريف عاشور: إن البنك المركزي المصري يسعي إلي تطبيق الرافعة المالية من خلال منهجية محددة تم تطبيقها عندما طبق الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال فى إطار مقررات بازل، فسوف يعتمد علي مبدأين أساسيين هما التيسير لضمان الاتساق مع المستويات المختلفة من أنظمة المعلومات والرقابة لدى البنوك، والاتصال والمشاورة مع البنوك باعتباره عاملاً أساسياً لنجاح أي إطار رقابي جديد. موضحا أن هناك فريق عمل حالياً يقوم بإنهاء ورقة المناقشة الخاصة بالرافعة المالية ومناقشتها مع الإدارات المختصة بقطاع الرقابة والإشراف تمهيداً لإصدارها للبنوك المصرية، بالتزامن مع دراسة الأثر الكمي (Quantitative Impact Study – QIS) لطرحهما في السوق المصرفي المصري لقياس نتائج مدى تأثير تطبيق الرافعة المالية وذلك قبل التطبيق الفعلى لها.
وأوضح أن الهدف من نسبة الرافعة المالية هو تعزيز متطلبات رأس المال المستندة إلى المخاطر، بمقياس بسيط، غير مرتبط بالمخاطر، وعدم التأثير على النظام المالى والاقتصادى، منوها بأن نحو 25% من البنوك العالمية لم تلتزم بالتعديل الذى تم على الرافعة المالية في 2012.
وأوضح أنه وفقاً لبازل III يجب أن تلتزم البنوك بنسبة للرافعة المالية لا تقل عن 3% من إجمالى الاصول دون ترجيحها بأي معامل مخاطر، مشيرا إلي أن البنك المركزي سيركز خلال الفترة الانتقالية على متابعة بيانات البنوك المتعلقة بها من خلال اجراء QIS والتي من خلالها سيتم تقييم إذا كان الشكل المقترح ونسبة الحد الأدنى للرافعة المالية مناسباً للبنوك المصرية. وسيشمل هذا التقييم دراسة أى تعريف أشمل لكل من بسط ومقام النسبة والذى من شأنه تحقيق أفضل الأهداف للرافعة المالية عند القياس.
وأشار إلي أن تطبيق نسبة الرافعة المالية ذات النطاق المتعلق بمعيار كفاية رأس المال والوارد بتعليمات مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الخاصة بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال فى إطار مقررات بازل، وذلك على أساس فردى أو مجمع وفقاً لمعايير محددة فى هذا الشأن.
والمح إلي أنه وفقا للجنة بازل فالالتزامات التى يمكن للبنك إلغاؤها في أي وقت ودون شروط ودون إخطار مسبق، يطبق عليها معامل تحويل قدره 10%. وسيتم إجراء مزيد من المراجعة لضمان أن هذه النسبة مناسبة، وسيقوم البنك المركزى المصرى باختيار نسبة التحويل بعد اعداد QIS والوقوف على النتائج التى ستوافينا بها البنوك. موضحا أنه بالنسبة للتطبيق بالقطاع المصرفى المصرى سيتم تطبيق معاملات تحويل للبنود خارج الميزانية مماثلة لذات المعاملات التى تم تطبيقها وفقاً لتعليمات البنك المركزى بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال فى إطار مقررات بازل.
وأضاف عاشور أن لجنة بازل اقترحت اختبار نسبة بحد أدنى 3% خلال فترة موازية (التى بدأت من أول يناير 2013 وتنتهى فى أول يناير 2017) مشيراً إلي أن البنوك ستقوم بالإفصاح عن النسبة ومكوناتها بدءاً من أول يناير 2015. واستناداً إلى النتائج والمناقشات سيتم إجراء أي تعديلات خلال النصف الأول من عام 2017 بهدف وضعها بالدعامة الأولى اعتبارا من يناير 2018.
وألمح إلي أن البنوك مطالبة بالكشف عن مدى نجاحها في تلبية هذه القواعد من خلال الاقرار عنها للسلطات الرقابية اعتبارا من عام 2015، ومن المقرر أن تصبح ملزمة اعتبارا من عام 2018.